Basiléia II

Definição Sucinta

A implementação do Novo Acordo de Capital da Basiléia II permite o acompanhamento do mercado financeiro pelo Banco Central visando:

- Promover a estabilidade financeira
- Fortalecer a estrutura de capital das Instituições
- Favorecer a adoção das melhores práticas de gestão de riscos
- Estimular transparência e disciplina de mercado

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Pacote Autbank para atender a Basiléia II:

Escopo dos módulos Autbank para Basiléia II

- Incorporação de informações contábeis
- Incorporação de informações das carteiras dos diversos produtos
- Incorporação de garantias
- Mitigação em três níveis
      > Contábil
      > Carteiras
      > Garantias
- Mapeamento de processos para gerenciamento de risco operacional
- Apuração das parcelas de risco contempladas no DLO
- Cálculos de Risco de Mercado para Carteira Banking e Trading conforme critérios do BACEN
- Instrumentos para gerenciamento de Risco de Liquidez e de Mercado, incluindo gráficos
- Demonstrativos detalhados dos cálculos efetuados
- Simulação de cenários para mensuração de risco de mercado e liquidez
      > Carteira real
      > Carteira hipotética
- Relatórios gerenciais
- Relatórios para auditoria
- Relatórios de testes de estresse
- Rastreabilidade

Demonstrativos gerados:

- DRM - Demonstrativo de Risco de Mercado
- DDR - Demonstrativo Diário de Risco
- DRL - Demonstrativo de Risco de Liquidez
- DLO - Demonstrativo de Liquidez Operacional - composto por:
      > PR - Patrimônio de Referência
      > PRE - Patrimônio de Referência Exigido
      > LI - Limite de Imobilização
      > PCAM - Parcela de Câmbio - não é apurado
      > PJUR - Parcela de Juros das Operações Classificadas na Carteira Trading
            >> PJUR1 - Juros Pré
            >> PJUR2 - Cupons de Moedas
            >> PJUR3 - Cupons de Índices de Preço
            >> PJUR4 - Cupons de Taxas de Juros
      > PACS - Parcela de Ações
      > PCOM - Parcela de Commodities
      > PEPR - Patrimônio de Referência Exigido Ponderado por Fator de Risco
      > POPR - Parcela Referente ao Risco Operacional
            >> BIA - Método do Indicador Básico
            >> STA - Método da Abordagem Padronizada Alternativa Simplificada
            >> ASA - Método da Abordagem Padronizada Alternativa
      > RBAN - Parcela Referente ao Risco das Operações Classificadas na Carteira Banking